Quantile & Value at Risk - Versionsgeschichte

Superuser: /* Value at Risk */

2024-12-20T16:24:58Z

Value at Risk

← Nächstältere Version		Version vom 20. Dezember 2024, 18:24 Uhr
Zeile 50:		Zeile 50:

	== '''Value at Risk''' ==		== '''Value at Risk''' ==
	Bezeichnet - je nach gefragtem Fall - das ~~schlimmste~~ was in 95%/98% der Fälle passieren kann.		Bezeichnet - je nach gefragtem Fall - '''das Schlimmste was in 95%/98% der Fälle passieren kann.'''

	Wird folgendermaßen berechnet:		Wird folgendermaßen berechnet:

Superuser: /* Value at Risk */

2024-12-20T16:24:09Z

Value at Risk

← Nächstältere Version		Version vom 20. Dezember 2024, 18:24 Uhr
Zeile 37:		Zeile 37:
	87%-Quantil = 0,87		87%-Quantil = 0,87

	Multipliziert mit der Anzahl der vorliegenden Daten (n) ergibt das eine neue Zahl (nennen wir sie mal '''x''').		'''Multipliziert mit der Anzahl der vorliegenden Daten (n)''' ergibt das eine neue Zahl (nennen wir sie mal '''x''').

			<math>n*p=x</math>

	'''Ist diese''' '''Zahl x ganzzahlig''' (keine Nachkommastellen) '''gilt:'''		'''Ist diese''' '''Zahl x ganzzahlig''' (keine Nachkommastellen) '''gilt:'''
Zeile 48:		Zeile 50:

	== '''Value at Risk''' ==		== '''Value at Risk''' ==
			Bezeichnet - je nach gefragtem Fall - das schlimmste was in 95%/98% der Fälle passieren kann.

			Wird folgendermaßen berechnet:

			# "Fehlendes" Quantil berechnen: '''VaR 95% -> 5%-Quantil'''; '''VaR 98% -> 2%-Quantil''' (siehe oben)
			# Quantil "umkehren" -> Ergebnis * -1
			# Fertig.

Superuser: /* Grundsätzlich */

2024-12-20T16:14:19Z

Grundsätzlich

← Nächstältere Version		Version vom 20. Dezember 2024, 18:14 Uhr
Zeile 29:		Zeile 29:

	==== '''Quantile allgemein''' ====		==== '''Quantile allgemein''' ====

	~~===== '''Grundsätzlich''' =====~~
	Das gesuchte Quantil lässt sich als '''Prozentwert (p)''' ausdrücken:		Das gesuchte Quantil lässt sich als '''Prozentwert (p)''' ausdrücken:

Zeile 39:		Zeile 37:
	87%-Quantil = 0,87		87%-Quantil = 0,87

	Multipliziert mit der Anzahl der vorliegenden Daten (n) ergibt das eine neue Zahl.		Multipliziert mit der Anzahl der vorliegenden Daten (n) ergibt das eine neue Zahl (nennen wir sie mal '''x''').

			'''Ist diese''' '''Zahl x ganzzahlig''' (keine Nachkommastellen) '''gilt:'''

			<math>Quantil=\frac{1}{2}(n_x+n_{x+1})</math> -> 1/2 (n an der Stelle x + n an der Stelle x+1)

	~~=====~~ '''~~Ungerade Zahlen~~''' ~~=====~~		'''Hat sie hingegen Nachkommastellen gilt:'''

	=~~====~~ '''~~Gerade Zahlen~~''' ~~=====~~		<math>Quantil=n_{\lceil{x}\rceil}</math> -> n an der Stelle x '''<u>immer aufgerundet</u>''' auf die nächste Ganzzahl

	== '''Value at Risk''' ==		== '''Value at Risk''' ==

Superuser: /* https://www.youtube.com/watch?v=-zOaiuB6RVs */

2024-12-18T16:18:30Z

https://www.youtube.com/watch?v=-zOaiuB6RVs

← Nächstältere Version		Version vom 18. Dezember 2024, 18:18 Uhr
Zeile 26:		Zeile 26:
	# In mehreren Schritten jeweils links und rechts eine Zahl gedanklich "wegstreichen".		# In mehreren Schritten jeweils links und rechts eine Zahl gedanklich "wegstreichen".
	# Von den letzten '''beiden übriggebliebenen Zahlen den Mittelwert berechnen''' ((Zahl 1 + Zahl 2) / 2) -> Das ist der gesuchte Median.		# Von den letzten '''beiden übriggebliebenen Zahlen den Mittelwert berechnen''' ((Zahl 1 + Zahl 2) / 2) -> Das ist der gesuchte Median.
			https://www.youtube.com/watch?v=-zOaiuB6RVs
	~~=====~~ https://www.youtube.com/watch?v=-zOaiuB6RVs ~~=====~~

	==== '''Quantile allgemein''' ====		==== '''Quantile allgemein''' ====

Superuser: /* Ungerade Zahlen */

2024-12-18T16:16:57Z

Ungerade Zahlen

@@ Zeile 2: / Zeile 2: @@
 == '''Berechnung Quantile''' ==
 https://www.youtube.com/watch?v=-zOaiuB6RVs
 ===== '''Ungerade Zahlen''' =====

Superuser am 17. Dezember 2024 um 21:13 Uhr

2024-12-17T21:13:46Z

← Nächstältere Version		Version vom 17. Dezember 2024, 23:13 Uhr
Zeile 2:		Zeile 2:

	== '''Berechnung Quantile''' ==		== '''Berechnung Quantile''' ==
			https://www.youtube.com/watch?v=-zOaiuB6RVs

	===== '''Ungerade Zahlen''' =====		===== '''Ungerade Zahlen''' =====

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