Risikomanagement - Formelsammlung
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Übersicht über die zu erwartenden Aufgaben in der Klausur Risikomanagement.
Allgemeine Hinweise:
Erklärungen sollten mehr als nur Telegramm-Stil beinhalten, müssen aber nicht perfekt ausformuliert sein.
Formeln immer aufschreiben (Worte und Werte)!
Definition "Erklären": Wie wird es berechnet, was sagt das Ergebnis aus, was sind die Folgen dieses spezifischen Ergebnisses, etc.
Aufgabe 1: Value at Risk - Theorie und Berechnung
Was ist Value et Risk, etc.
Aufgabe 2: Ausfallrisiko
Formel expected loss
Aufgabe 3: Kontrahentenrisiken
kein Rechnen
Aufgabe 4 Marktpreisrisiken
Zinsänderungsrisiko, Duration, mod. Duration
Aufgabe 5: OpRisk
Kein Rechnen, keine Risikoarten, obere Ebene: Wie unterscheiden sich OpRisks von bspw. Marktpreisrisiken? (fehlendes Chancenmoment, etc.)
